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Para ordenar os dados do DbGrid ao clicar no título do campo

Código

A ordenação será feita através da propriedade de tabela IndexFieldNames, que define o nome do índice para a classificação, conforme o campo clicado na grade (Column.FieldName).

Crie na tela padrão uma variável global chamada Ascendente do tipo Boolean para que todas as telas de cadastro passem a utilizá-la.

No evento OnShow, da tela padrão, digite: 

Ascendente := False;

No evento OnTitleClick do DBGrid digite:

Ascendente:= not Ascendente ;

If Ascendente then

AdoTable1.IndexFieldNames := Column.FieldName + ' ASC'

else

AdoTable1.IndexFieldNames := Column.FieldName + ' DESC';

Bom é isso, se o AdoTable estiver dentro de uma DataModule, precisa colocar o nome do DataModule.AdoTable

Código testado