Código
Primeiramente insira um DataModule na sua aplicação. Insira o componete ADOCONNECTION da paleta ADO e modifique as seguintes propriedades:
1) ConnectionString : Marque a caixa "Use Connection String" e clique no botão "Build...". Na próxima tela selecione a opção "Microsoft OLE DB Provider for SQL Server" e no botão Avançar. Na tela seguinte, insira o nome do servidor SQL Server, selecione o tipo logon no servidor. Caso você estabelecer uma conexão com nome de usuários e senha específicos, marque a caixa "Permitir salvamento de senha". Mais abaixo, selecione o nome do banco de dados. Clique no botão "Testar conexão". Pronto, sua conexão com o SQL Server ja foi estabelecida.
2) LoginPrompt : Mude essa opção para false, caso não queira que toda vez que for estabelecida a conexão o SQL emita uma tela de login e senha.
3)Connected : Mude essa opção para True. Assim toda vez que você iniciar sua aplicação, o Delphi conecta-se automaticamente com o SQL Server.
OBS.: Particularmente, eu crio uma tela inicial de usuário e senha na própria aplicação. Por isso estou salvando a senha do usuário SQL Server. Caso contrário, deixe essa opção desmarcada.
Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, insira nos cometários.
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